支持的外匯期權(quán)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：
外匯歐式、美式、亞式期權(quán)，奇異期權(quán)（Barrier、Touch）
簡單期權(quán)組合；風(fēng)險逆轉(zhuǎn)、價差期權(quán)、跨式、寬跨式、蝴蝶組合等
結(jié)構(gòu)化遠(yuǎn)期組合；平價遠(yuǎn)期、區(qū)間遠(yuǎn)期、比例遠(yuǎn)期、保底遠(yuǎn)期、封頂遠(yuǎn)期、雙貨幣遠(yuǎn)期 、海鷗組合遠(yuǎn)期、目標(biāo)遠(yuǎn)期 等
外匯、利率的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品定價（二層、三層結(jié)構(gòu)、雪球結(jié)構(gòu)等），可以通過腳步自定義產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
定價工具，提供上述品種的定價工具，用于定價、出greeks、反算等；波動率曲面、遠(yuǎn)期曲線等，定價結(jié)果可以導(dǎo)出cfets交易格式
支持批量定價、交易批量估值
交易簿記和管理，上述品種的交易簿記
交易估值，上述品種的估值報表
delta、vega等敞口監(jiān)控
敏感性分析、情景分析、壓力測試
期權(quán)策略回測，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)對期權(quán)策略進(jìn)行回測分析
市場數(shù)據(jù)可以對接到彭博終端、路透EIKON終端
提供Excel模版、并可以支持系統(tǒng)API接口
我們?yōu)榻鹑趶臉I(yè)者提供免費的在線定價工具 ，支持部分上述期權(quán)的定價估值
了解更多內(nèi)容請下載 子午線猛犸估值定價庫-外匯期權(quán)定價引擎白皮書.pdf
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簡單期權(quán)（歐式、美式、亞式）、奇異期權(quán)（Barrier、Digital）、結(jié)構(gòu)化遠(yuǎn)期（期權(quán)組合，簡單期權(quán)、和奇異期權(quán)之間的組合）
支持估值（算Premium）、和定價（反算Strike等）
通過設(shè)定計算參數(shù)，對不同到期日、行權(quán)價的期權(quán)進(jìn)行批量定價，以比例遠(yuǎn)期為例：
（Excel版本）
（客戶端版本）
設(shè)定比例遠(yuǎn)期基本參數(shù)
鎖定期權(quán)費，通過到期日、交易量比例來批量報行權(quán)價
通過到期日、行權(quán)價批量報期權(quán)費
期權(quán)市場歷史數(shù)據(jù)
系統(tǒng)保存10年歷史數(shù)據(jù)，包括歷史匯率價格、波動率、收益率的，這些數(shù)據(jù)可以用于對期權(quán)交易策略進(jìn)行回測，查看不同的交易策略的盈虧、年化收益、夏普率、最大回測等回測指標(biāo)，并可以展示歷史價值和風(fēng)險指標(biāo)變化。為你的交易策略提供數(shù)據(jù)支持
交易回測
對期權(quán)策略進(jìn)行回測查看價值和風(fēng)險變化
系統(tǒng)支持產(chǎn)品定義，通過設(shè)定基礎(chǔ)資產(chǎn)的組合方式，來構(gòu)造新的組合產(chǎn)品。
比如：通過（BUY 1 CALL@K1+SELL 2 CALL@K2）來定義RATIO SPREAD結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，并生成合約、讓客戶經(jīng)理只需要熟悉RATIO SPREAD合約要素、以及PAYOFF，而不需要關(guān)系期權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)。
定價過程中，不同的定價工具由于采用的計算參數(shù)不一致，可能導(dǎo)致計算結(jié)果不一致，我們可以根據(jù)你提供的矯正目標(biāo)，來調(diào)整計算參數(shù)（通常是DayCounter、Basis等）來達(dá)到和矯正目標(biāo)基本一致的結(jié)果。以彭博終端（OVML）為例：
通過調(diào)整折現(xiàn)和計息的DayCounter，可以做到基本和彭博系統(tǒng)結(jié)果一致：
zero_mkt: 彭博系統(tǒng)計算的零息利率
zero_seq：通過（Sequential）進(jìn)行優(yōu)化求解的曲線零息利率結(jié)果
zero_glb：通過（Global）進(jìn)行優(yōu)化求解的曲線零息利率結(jié)果
diff_glb、diff_seq：差值
通過設(shè)定DayCounter、利率平價計算方式，可以達(dá)到和彭博OVML定價結(jié)果差距在（1.15E-08）。
通過設(shè)定參數(shù)，可以達(dá)到和路透EIKON Excel定價結(jié)果完全一致
注：如果不進(jìn)行參數(shù)的設(shè)置、或矯正，不同計算工具給出的缺省計算參數(shù)不一樣，給到的結(jié)果也不一樣。
實際測試結(jié)果，以雪球結(jié)構(gòu)（周期性觀察、并帶敲入、敲出條件的結(jié)構(gòu)化衍生品）為例
2百萬次蒙卡模擬、252個路徑：
| GPU | 1,377?μs | |
| CPU（20線程） | 376,412μs | GPU加速273倍 |
| CPU（單線程） | 4,402,630μs | GPU加速3197倍 |
外匯市場和利率市場衍生品、以及市場風(fēng)險管理
提供外匯結(jié)構(gòu)化遠(yuǎn)期定價、估值工具，用于對銀行提供的衍生產(chǎn)品進(jìn)行定價、估值，并生產(chǎn)市場風(fēng)險報表
提供外匯代客結(jié)構(gòu)化遠(yuǎn)期（包括比例、區(qū)間、加蓋等遠(yuǎn)期）品種的批量報價
點擊使用猛犸期權(quán)定價系統(tǒng)
